Indicatore che misura la variazione del Delta derivante da una variazione unitaria del prezzo del sottostante. Un Gamma pari a 0,2, ad esempio, significa che se il prezzo del sottostante di un covered warrant call aumentasse di 1 euro, il Delta crescerebbe di 0,2. Il Gamma è sempre positivo, indipendentemente dal tipo di covered warrant (call o put). Questo indicatore raggiunge valori massimi quando il covered warrant è at the money, mentre tende a zero quando il prezzo del sottostante si allontana dal prezzo di esercizio.
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Covered Warrant
DefinizioneOpzione cartolarizzata, cioè incorporata in un titolo negoziabile, emessa da istituzioni finanziarie, che attribuisce il diritto ma non l’obbligo, di acquistare (covered warrant di tipo call) o di vendere (covered warrant di tipo put) una determinata attività finanziaria o una merce (sottostante) a un prezzo prefissato (strike price), entro una certa data (stile americano) o a una certa data (stile europeo).
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