Parametri che esprimono la sensibilità del covered covered warrant rispetto a determinate variabili, quali il sottostante, i dividendi attesi, il tempo residuo a scadenza e il tasso di interesse. Le Greche sono: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho e Phi. (Si vedano le singole voci)
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Straddle
DefinizioneStrategia finalizzata a speculare sulla volatilità. Consiste nell'acquisto di uno stesso numero di covered warrant put e call su un certo sottostante, con gli stessi prezzi di esercizio e uguale scadenza. L'acquirente di uno straddle trae vantaggio da ampi movimenti nel prezzo del sottostante, indipendentemente dalla direzione.
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