(Value at Risk) Tecnica statistica basata sull'analisi dell'andamento dei prezzi storici e della volatilità. VaR è utilizzato per stimare la probabilità che la perdita di un portafoglio superi un ammontare predefinito.
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Straddle
DefinizioneStrategia finalizzata a speculare sulla volatilità. Consiste nell'acquisto di uno stesso numero di covered warrant put e call su un certo sottostante, con gli stessi prezzi di esercizio e uguale scadenza. L'acquirente di uno straddle trae vantaggio da ampi movimenti nel prezzo del sottostante, indipendentemente dalla direzione.
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