(Value at Risk) Tecnica statistica basata sull'analisi dell'andamento dei prezzi storici e della volatilità. VaR è utilizzato per stimare la probabilità che la perdita di un portafoglio superi un ammontare predefinito.
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Time Decay
DefinizionePerdita di valore del covered warrant per effetto del trascorrere del tempo. Si veda: "theta"
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