Volatilità Implicita

Significato

Stima effettuata dal market maker della volatilità attesa del sottostante, durante la vita residua del covered warrant. E' uno dei più importanti fattori nella valutazione del prezzo di un covered warrant. La volatilità implicita viene calcolata a partire dal prezzo del covered warrant, date tutte le altre variabili che concorrono a formarlo. Se la volatilità implicita diminuisce, il prezzo del covered warrant scende e viceversa.

Dizionario economico

Torna all'elenco alfabetico delle voci

Ricerca codici ABI, CAB e banche
Dizionario

Time Decay

Perdita di valore del covered warrant per effetto del trascorrere del tempo. Si veda: "theta"

Potrebbe interessarti

Gli ETF spiegati bene e in modo semplice

Gli ETF spiegati bene e in modo semplice

Cosa sono gli ETF, come funzionano. Alcuni esempi. Parliamo di vantaggi e rischi.

Leggi →